Алгоритм Trust-Region
Материал из MachineLearning.
Содержание |
Введение
Рассмотрим здачу минимизации
Метод решения задачи
Алгоритм Trust-Region основан на построение модельной функции , которая приближает исходную в некоторой окрестности текущей точки
. При этом функция
может полхо приближать f в других точках, поэтому мы ограничиваен минимизацию этой некоторой окрестностью точки
. Другими словами, решается здача:
, где
лежит внутри доверельной окрестности
Обычно, доверительная окрестность - шар радиуса . В качесте модели функции
обычно берется квадратичная: