Метод Белсли

Материал из MachineLearning.

Версия от 15:27, 28 августа 2010; Likz (Обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)

Belsley, Kuh и Welsch предложили метод анализа мультиколлинеарности основанный на индексах обусловленности(the scaled condition indexes) и дисперсионных долях(the variance-decomposition proportions).

Коллеги, пожалуйста, сделайте пояснения к выкладкам. Статью трудно читать. Очень нужен список литературы: откуда взят этот материал? --Strijov 18:53, 27 августа 2010 (MSD)

Содержание

[убрать]

1 Разложение линейной модели
2 Выявление мультиколлинеарности
3 Смотри также
4 Литература

Разложение линейной модели

Рассматривается линейная регрессионная модель:
$y=X \beta + \varepsilon,$ (1)
где $y$ -– $n$ -мерный вектор зависимой переменной, $X$ -- $n \times p$ , $(n>p)$ матрица признаков, $\beta$ -- $p$ -мерный вектор неизвестных коэффициентов, параметров линейной регрессионной модели. Предполагается, что $n$ -мерный вектор случайного возмущения $\varepsilon$ имеет нулевое матожидание и ковариационную матрицу ${\sigma}^2 I$ , где $I$ -- $n \times n$ единичная матрица, а ${\sigma}^2>0$ . Будем считать что $X$ имеет ранг $p$ . Если есть коллинеарность между признаками согласно Бэлсли имеет смысл использовать сингулярное разложение(SVD), чтобы определить вовлеченные переменные. Матрица сингулярного разложения $X$ определяется как:
$X=UDV^T.$ (2)
Здесь матрица $U$ -- $n \times p$ ортогональная. Матрица $D$ -- $p \times p$ диагональная прямоугольная, на диагонали которой стоят неотрицательные числа, сингулярными значениями $X$ . Диагональной прямоугольной назовем матрицу, ненулевые элементы которой имеют координаты вида $(i,i), i \in {1, \dots, p}.$ Матрица $V$ -- $p \times p$ ортогональная, ее столбцы -- собственные вектора $X^T X$ . Существование коллинеарной зависимости влечет близость к нулю некоторых сингулярных значений. Будем считать, что $(р - s)$ сингулярных значений близки к нулю. Предположим, что $d_{jj}$ , или просто $d_{j}$ , элементы матрицы $D$ упорядочены так, что
$d_{1} \geq d_{2} \geq ...\geq d_{s} \geq ... \geq d_{p} \geq 0$
Рассмотрим разбиение
$D=\begin{pmatrix} D_{s\times s} & O_{s \times (p-s)} \\ O_{(p-s) \times s} & D_{(p-s)\times (p-s)} \end{pmatrix}.$ (3) Для такого разбиения $D_{s\times s}$ и $D_{(p-s)\times (p-s)}$ -- диагональные матрицы, а оставшиеся два недиагональных блока -- нулевые. Матрица $D_{s\times s} = D_S$ содержит достаточно большие сингулярные значения, а $D_{(p-s)\times (p-s)} = D_N$ содержит близкие к нулю сингулярные значения. Теперь разделим $U$ и $V$ :
$U=(U_{n\times s} U_{n \times (p-s)}) = (U_S U_N)$
$V=(V_{p\times s} V_{p \times (p-s)}) = (V_S V_N),$ (4)
где $U_{S}$ и $V_{S}$ соответствуют первым $s$ наибольшим сингулярным значениям, а $U_{N}$ и $V_{N}$ содержат $(p-s)$ векторов, соответствующих малым сингулярным значениям. Матрица $U$ ортогональна, т.е. $U^T U=I_{p \times p}$ , так же как и $U_{S}$ и $U_{N}$ . Таким образом
выполнено $U^{T}_{S} U_{S}=I_{s \times s}$
$U^{T}_{N} U_{N}=I_{(p-s) \times (p-s)}$
$U^{T}_{S} U_{N}=O_{s \times (p-s)}$
$U^{T}_{N} U_{S}=O_{(p-s) \times s}$ (5)
Так как $V$ тоже ортогональная, то верно
$V^{T}_{S} V_{S}=I_{s \times s}$
$V^{T}_{N} V_{N}=I_{(p-s) \times (p-s)}$
$V^{T}_{S} V_{N}=O_{s \times (p-s)}$
$V^{T}_{N} V_{S}=O_{(p-s) \times s}.$ (6)
Здесь $O_n$ -- нулевая матрица размера $n$ . Таким образом, используя (2)-(6), запишем разложение:
$X=UDV^T=U_{S} D_{S} V_{S}^T + U_{N} D_{N} V_{N}^T$ (7)
Обозначим слагаемые в правой части как
$X_{S}=U_{S} D_{S} V_{S}^T$

$X_{N}=U_{N} D_{N} V_{N}^T$ (8)
Заметим что получившиеся матрицы ортогональны:
$X_{S}^{T} X_{N} = O,$ (9)
что обеспечивает возможность ортогонального разложения $X$ :
$X=X_{S}+X_{N}.$ (10)
Согласно нашим предположениям $X$ имеет ранг $p$ , и, следовательно, $X_{S}$ и $X_{N}$ имеют ранг $s$ и $(p-s)$ соответственно. Тогда для разложения (2) :
$X(V_{S} V_{N})=(U_{S} U_{N}) \begin{pmatrix} D_{S} & O \\ O & D_{N} \\ \end{pmatrix}$ (11)
Далее получаем
$X V_{S}=X_{S} V_{S}=U_{S} D_{S}$ (12)
и
$X V_{N}=X_{N} V_{N}=U_{N} D_{N} \approx O$ (13)
Равенства в (12) и (13) получаются из (8) и (10), ссылаясь на то, что из ортогональности $V$ следует $V^T_N V_S = O$ . Это значит что полученная нами матрица $X_S$ содержит всю информацию и только ее, входящую в $X$ , и при этом свободна от коллинеарности, связанной с остальными $(p-s)$ собственными векторами.
Соответственно $X_N$ содержит только информацию связанную с коллинеарностью. Она порождает дополнительное пространство $\mathbb R^{\mathrm (p-s)}$ . Это пространство, связанное с элементами матрицы $D_N$ близкими к нулю, называется квази-нулевым пространством.
Следовательно, предложенное разложение выделяет $X_S$ , часть $X$ , содержащую $s$ основных компонентов, которые в меньшей степени коллинеарны. $X^N$ же содержит информацию связанную с $p-s$ компонентами которые участвуют в коллинеарных зависимостях. Переменные, входящие в коллинеарности, это те, которые имеют наибольшие координаты в столбцах матрицы $V_N$ . Вектор $\beta$ минимизирует ошибку методом наименьших квадратов:
$\beta=(X^T X)^{-1} X^T y = X^{+}y$ (14)
где $X^{+}$ -- псевдообратная матрица $X$ . Последнее равенство выполняется только если $X$ имеет полный ранг. Используя предыдущее разложение может быть показано что:
$(X^T X)^{-1}=V D^{-2} V^T =V_S D^{-2}_S V_S^T + V_N D^{-2}_N V_N^T= (X^T_S X_S)^{+} +(X^T_N X_N)^{+}.$ (15)
Последнее равенство использует то, что $X^T_S X_S=V_S D^{2}_S V_S^T$ -- сингулярное разложение $X^T_S X_S$ и, следовательно, $(X^T_S X_S)^{+}=V_S D^{-2}_S V_S^T$ . Для $(X^T_N X_N)^{+}$ аналогично.
Подставляя (15) и (7) в (14) получаем выражение для параметров модели:
$\beta=V_S D^{-1}_S U_S^T y + V_N D^{-1}_N U_N^T y=X^{+}_S y + X^{+}_N y = {\beta}_S + {\beta}_N$ (16)
Окончательно модель:
$y=(X_S + X_N)({\beta}_S + {\beta}_N) +e.$ (17)
Здесь $e$ -- вектор регрессионных остатков.
Из (15) получаем выражение для ковариации параметров модели:
$Cov(\beta) = {\sigma}^2 (X^T X)^{-1}= {\sigma}^2 [V_S D^{-2}_S V_S^T + V_N D^{-2}_N V_N^T]={\sigma}^2 [(X^T_S X_S)^{+} +(X^T_N X_N)^{+} ] = Cov({\beta}_S) + Cov({\beta}_N)$ (18)
Элементы на главной диагонали $(X^T_N X_N)^{-1}$ это VIF, которые могут быть разложены на компоненты, соответствующие каждому ${\beta}_{Si}$ и ${\beta}_{Ni} (i=1,2,...,p).$

Выявление мультиколлинеарности

Когда есть мультиколлинеарность одино или более собственных значений близко к нулю, и соответствующие им собственные вектора содержат информацию о зависимостях между признаками. Выведеное разложение помогает выявить какие переменные показывают наибольшую вовлеченность в зависимости.
Из (16) получаем:
${\beta}_i={\beta}_{Si}+{\beta}_{Ni}=\sum^{s}_{j=1} { \frac{{\upsilon}_{ij}}{d_j}} \sum^{n}_{l=1} { {u}_{lj}}{y_l} + \sum^{n}_{j=s+1} { \frac{{\upsilon}_{ij}}{d_j}} \sum^{n}_{l=1} { {u}_{lj}}{y_l}$ (19)
где $V=({\upsilon}_{ij})$ и $U=({u}_{ij})$ . Значения ${\beta}_{Si}$ и ${\beta}_{Ni}$ зависят от элементов $U$ и $y$ , и от соотношений $\frac{{\upsilon}_{ij}}{d_j}$ которые играют основную роль в объяснении соотношений между признаками. $d_j$ всегда больше нуля(мы считаем что ранг $X$ равен p), тогда как ${\upsilon}_{ij}$ принимает значения от -1 до 1. Отрицательные значения ${\upsilon}_{ij}$ могут вести к ${\beta}_{Si}$ и ${\beta}_{Ni}$ разных знаков, и один из них может иметь абсолютное значение больше $\beta$ . Что касается собственных векторов соответствующих очень малым значениям собственных значений, то известно, что ${\upsilon}_{ij}$ с большими абсолютными значениями озночают что соответствующие переменные сильно вовлечены в мультиколлинеарность. Если несколько собственных значений близки к нулю, то мы можем увеличить порядок (p-s) $\mathcal N$ по шагам используя разложение (7) и обычно мы будем наблюдать уменьшение абсолютных значений ${\beta}_{Si}$ и увеличение ${\beta}_{Ni}$ . Когда (p-s) соответствует числу индексов обусловленности показывающих существование зависимостей ${\beta}_{Si}$ может рассматриваться как общие значения параметров метода наименьших квадратов. Это актуально, когда знак какого-либо параметра не является таким как ожидалось, и в целом это зависит от мультиколлинеарности.С помощью разложения, как уже отмечалось, мы можем получить что ${\beta}_{Si}$ будет иметь нужный знак, в то время как часть значения перешедшего ${\beta}_{Ni}$ (благодаря коллинеарности) будет иметь противоположный знак и большее абсолютное значение.
Чтобы исследовать влияние коллинеарности на параметры линейной регрессии лучше, ковариационная матрица может быть переписана:
$Cov({\beta}_{Si})={\sigma}^2 \left( \begin{array}{ccc} \sum^{s}_{l=1} { \frac{{\upsilon}_{1l}^2}{d_l^2}} & \sum^{s}_{l=1} { \frac{{\upsilon}_{1l} {\upsilon}_{2l}}{d_l^2}} & \cdots & \sum^{s}_{l=1} { \frac{{\upsilon}_{1l} {\upsilon}_{pl}}{d_l^2}}\\ \sum^{s}_{l=1} { \frac{{\upsilon}_{2l} {\upsilon}_{1l}}{d_l^2}} & \sum^{s}_{l=1} { \frac{{\upsilon}_{2l}^2}{d_l^2}} & \cdots & \sum^{s}_{l=1}{ \frac{{\upsilon}_{2l} {\upsilon}_{pl}}{d_l^2}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sum^{s}_{l=1} { \frac{{\upsilon}_{pl} {\upsilon}_{1l}}{d_l^2}} & \sum^{s}_{l=1}{ \frac{{\upsilon}_{pl} {\upsilon}_{2l}}{d_l^2}} & \cdots & \sum^{s}_{l=1} { \frac{{\upsilon}_{pl}^2}{d_l^2}} \\ \end{array} \right)$ (20)
и
$Cov({\beta}_{Ni})={\sigma}^2 \left( \begin{array}{ccc} \sum^{p}_{l=s+1} { \frac{{\upsilon}_{1l}^2}{d_l^2}} & \sum^{p}_{l=s+1} { \frac{{\upsilon}_{1l} {\upsilon}_{2l}}{d_l^2}} & \cdots & \sum^{p}_{l=s+1} { \frac{{\upsilon}_{1l} {\upsilon}_{pl}}{d_l^2}}\\ \sum^{p}_{l=s+1} { \frac{{\upsilon}_{2l} {\upsilon}_{1l}}{d_l^2}} & \sum^{p}_{l=s+1} { \frac{{\upsilon}_{2l}^2}{d_l^2}} & \cdots & \sum^{p}_{l=s+1}{ \frac{{\upsilon}_{2l} {\upsilon}_{pl}}{d_l^2}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sum^{p}_{l=s+1} { \frac{{\upsilon}_{pl} {\upsilon}_{1l}}{d_l^2}} & \sum^{p}_{l=s+1}{ \frac{{\upsilon}_{pl} {\upsilon}_{2l}}{d_l^2}} & \cdots & \sum^{p}_{l=s+1} { \frac{{\upsilon}_{pl}^2}{d_l^2}} \\ \end{array} \right)$ (21)
Отклонение каждого ${\beta}_{i}$ может быть выражено как
$Var({\beta}_{i})= {\sigma}^2 \sum^{p}_{j=1} { \frac{{\upsilon}_{ij}^2}{d_j^2}}$ (22)
Из (18) мы можем разделить отклонение:
$Var({\beta}_{i})=Var({\beta}_{Si})+Var({\beta}_{Ni})= {\sigma}^2 [{VIF}_{Si} +{VIF}_{Ni}]= {\sigma}^2 \sum^{s}_{j=1} { \frac{{\upsilon}_{ij}^2}{d_j^2}}+ {\sigma}^2 \sum^{p}_{j=s+1} { \frac{{\upsilon}_{ij}^2}{d_j^2}}$ (23)
Так как сингулярные значения $d_{s+1}...d_p$ близки к нулю,то если соответствующие ${\upsilon}_{ij}$ не очень малы, второй член будет больше первого, т.к отклонение ${\beta}_{Ni}$ будет больше чем ${\beta}_{Si}$ .Тогда по мере увеличения размерности квази-нуль пространства, мы можем ожидать, что переменные, которые более активно участвовуют в коллинеарных отношениях, связанных с собственными векторами принадлежащими этому пространству должны будут уменьшать значения $Var({\beta}_{Si})$ и увеличивать $Var({\beta}_{Ni})$ .