Метод релевантных векторов

Материал из MachineLearning.

Версия от 17:09, 7 января 2010; Dimaleks (Обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)

Перейти к: навигация, поиск

Данная статья является непроверенным учебным заданием.

Студент: Участник:Dimaleks

Преподаватель: Участник:Константин Воронцов

Срок: 10 января 2009, а сейчас 22 декабря 2024

До указанного срока статья не должна редактироваться другими участниками проекта MachineLearning.ru. По его окончании любой участник вправе исправить данную статью по своему усмотрению и удалить данное предупреждение, выводимое с помощью шаблона {{Задание}}.

См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе.

Статья в настоящий момент дорабатывается.
Dimaleks 20:09, 7 января 2010 (MSK)

Метод релевантных векторов (RVM, Relevance vector machine) — алгоритм восстановления регрессии, основанный на Байесовском подходе. В методе используется обобщенная линейная модель с введенной регуляризацией, которая, в Байесовкой интерпретации, равносильна введению априорных распределений на вектор параметров. Главной особенностью является то, что все параметры регуляризируются независимо.

Решаемая задача

Имеется выборка $\left(X,t\right) = \left{ \mathbf{x}_i ,t_i \right}^l_{i=1}$ , где вектор признаков $\mathbf{x}_i \in \mathbb {R}^d$ , а целевая переменная $t_i \in \mathbb {R}$ . Требуется для нового объекта $\mathbf{x}_*$ предсказать значение целевой переменной $t_*$
Предполагается, что $t=f(\mathbf{x})+\varepsilon$ , где $\varepsilon \sim \mathfrak{N}(\varepsilon|0,\sigma^2)$ , а

$f(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^m \omega_j\phi_j(\mathbf{x}) = \mathbf{\omega}^T\mathbf{\phi}(\mathbf{x})$

Подход к решению

Следуя байесовскому подходу, воспользуемся методом максимума апостериорной плотности:

$\mathbf{\omega}_{MP} = \arg\,\max_{\mathbf{\omega}}\,\,p(\mathbf{\omega} |X,\mathbf{t}) = \arg\,\max_{\mathbf{\omega}} \,\,p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\omega}) p(\mathbf{\omega})$

Для получения разреженного решения введем в качестве априорного распределения на параметры $\mathbf{\omega}$ нормальное распределение с диагональной матрицей ковариации с различными элементами на диагонали:

$p(\mathbf{\omega} |\mathbf{\alpha}) = \mathfrak{N}(0,A^{-1})$

Здесь $A=\mbox{diag}\,(\alpha_1,\ldots,\alpha_m)$ . Такое априорное распределение соответствует независимой регуляризации вдоль каждого веса $\omega_i$ со своим параметром регуляризации $\alpha_i \ge 0$

Для обучения модели (настройки параметров $\mathbf{\omega} ,\sigma$ ) воспользуемся идеей максимизации обоснованности:

$p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\alpha} ,\sigma^2) = \int p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\omega}, \sigma^2)p(\mathbf{\omega} |\mathbf{\alpha} )d\mathbf{\omega} \to \max_{\mathbf{\alpha}, \sigma^2}$

Оптимизация обоснованности

Заметив, что обоснованность является сверткой двух нормальных распределений, можно представить подынтегральную функцию по формуле Тейлора в точке максимума правдоподобия. Обозначив $Q(\mathbf{\omega}) = p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\omega}, \sigma^2)p(\mathbf{\omega} |\mathbf{\alpha} ) \mbox{, } H = \bigtriangledown\bigtriangledown\,\log Q(\mathbf{\omega}_{MP})$ после некоторых преобразований получим:

$\int Q( \mathbf{\omega} )d\mathbf{\omega} = \sqrt{\left(2\pi\right)^m}\frac{Q(\mathbf{\omega} _{MP})}{\sqrt{\det(-H)}}$

Обозначив, для удобства, $\beta=\sigma^{-2}$ , и "в лоб" раскрывая предыдущее выражение, получим:

$p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\alpha} ,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{\left(2\pi\right)^m \beta^{-1}I+\Phi A ^{-1}\Phi^T \right} }\exp\left( -\frac{1}{2}\mathbf{t} ^T \left( \beta^{-1} I + \Phi A ^{-1} \Phi^T \right)^{-1} \mathbf{t} \right)$ ,

где $\Phi$ — матрица обобщенных признаков.

Теперь, приравнивая нулю производные обоснованности по $\mathbf{\alpha},\,\beta$ , получим итерационные формулы для пересчета параметров:

$\alpha_i^{new} = \frac{\gamma_i}{\omega^2_{MP,i}$

$\gamma_i = \alpha_i^{old}\Sigma_{ii}$

$\beta_i^{new} = \frac{\textstyle{n-\sum_{i=1}^m\gamma_i}}{\left\parallel \mathbf{t} - \Phi\mathbf{\omega} \right\parallel^2}{\omega^2_{MP,i}$

Здесь $\Sigma = \left( \beta\Phi^T\Phi+A\right)^{-1}\mbox{, }\; \mathbf{\omega}_{MP} = \beta\Sigma\Phi^T\mathbf{t}$

Параметр $\gamma_i$ можно интерпретировать как степень, в которой соотвутствующий вес $\omega_i$ определяется данными или регуляризацией. Если $\alpha_i$ велико, то вес $\omega_i$ существенно предопределен априорным распределением, $\textstyle \Sigma_{ii} \simeq \alpha_i^{-1}$ и $\gamma_i \simeq 0$ . С другой стороны, для малых значений $\alpha_i$ значение веса $\omega_i$ полностью определяется данными, $\gamma_i \simeq 0$ .

Принятие решения

Зная значения $\mathbf{\alpha}_{MP},\,\sigma^2_{MP}$ можно вычислить апостериорное распределение целевой переменной:

$p(t_* |\mathbf{x}_*, X) = \int p(t_* |\mathbf{x}_*, \mathbf{\omega}, \sigma^2_{MP})p(\mathbf{\omega} |X, \mathbf{\alpha}_{MP}, \sigma^2_{MP})d\mathbf{\omega} = \mathfrak{N}(t_*|\mathbf{\omega}^T_{MP} \mathbf{\phi}(\mathbf{x}_*),\,\sigma^2_{MP} + \mathbf{\phi}(\mathbf{x}_*)^T \Sigma \mathbf{\phi}(\mathbf{x}_*))$

Обсуждение метода

На практике процесс обучения обычно требует 20-50 итераций. На каждой итерации вычисляется $\mathbf{\omega}_{MP}$ (это требует обращения матрицы порядка $m\times m$ ), а также пересчитываются значения $\mathbf{\alpha},\,\beta$ (пратктически не требует времени). Как следствие, скорость обучения падает примерно в 20-50 раз по сравнению с линейной регрессией.
При использовании ядровых функций в качестве обобщенных признаков необходимо проводить скользящий контроль для различных значений параметров ядра. В этом случае время обучения возрастает еще в несколько раз.
На выходе алгоритма получается разреженное решение, т. е. только небольшое подмножество исходной выборки входит в решающее правило.
Кроме значения целевой переменной, алгоритм выдает также и дисперсию прогноза.

Псевдокод алгоритма RVM

Вход: Обучающая выборка $\left{ \mathbf{x}_i ,t_i \right}^l_{i=1}$ , матрица обобщенных признаков $\Phi = \left{ \phi_j(\mathbf{x}_j) \right}^{n,m}_{i,j=1}$
Выход: Параметры решающего правила: $\mathbf{\omega},\,\Sigma,\,\beta$