Метод релевантных векторов

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 50: Строка 50:
== Обсуждение метода ==
== Обсуждение метода ==
-
[[Image:RVM.jpg|thumb|left|320px|Пример работы регрессии релевантных векторов для зашумленной функции sinc(''x'')<br />Объекты, отвечающие релевантным базисным функциям, обведены ]]
+
[[Image:RVM.jpg|thumb|left|500px|Пример работы регрессии релевантных векторов для зашумленной функции sinc(''x'')<br />Объекты, отвечающие релевантным базисным функциям, обведены ]]
*На практике процесс обучения обычно требует 20-50 итераций. На каждой итерации вычисляется <tex>\mathbf{\omega}_{MP}</tex> (это требует обращения матрицы порядка <tex>m\times m</tex>), а также пересчитываются значения <tex>\mathbf{\alpha},\,\beta</tex>(пратктически не требует времени). Как следствие, скорость обучения падает примерно в 20-50 раз по сравнению с [[линейная регрессия (пример)|линейной регрессией]].
*На практике процесс обучения обычно требует 20-50 итераций. На каждой итерации вычисляется <tex>\mathbf{\omega}_{MP}</tex> (это требует обращения матрицы порядка <tex>m\times m</tex>), а также пересчитываются значения <tex>\mathbf{\alpha},\,\beta</tex>(пратктически не требует времени). Как следствие, скорость обучения падает примерно в 20-50 раз по сравнению с [[линейная регрессия (пример)|линейной регрессией]].
*При использовании [[Функция ядра|ядровых функций]] в качестве обобщенных признаков необходимо проводить скользящий контроль для различных значений параметров ядра. В этом случае время обучения возрастает еще в несколько раз.
*При использовании [[Функция ядра|ядровых функций]] в качестве обобщенных признаков необходимо проводить скользящий контроль для различных значений параметров ядра. В этом случае время обучения возрастает еще в несколько раз.

Версия 17:26, 7 января 2010

Данная статья является непроверенным учебным заданием.
Студент: Участник:Dimaleks
Преподаватель: Участник:Константин Воронцов
Срок: 10 января 2009, а сейчас 8 марта 2025

До указанного срока статья не должна редактироваться другими участниками проекта MachineLearning.ru. По его окончании любой участник вправе исправить данную статью по своему усмотрению и удалить данное предупреждение, выводимое с помощью шаблона {{Задание}}.

См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе.


Статья в настоящий момент дорабатывается.
Dimaleks 20:09, 7 января 2010 (MSK)


Метод релевантных векторов (RVM, Relevance vector machine) — алгоритм восстановления регрессии, основанный на Байесовском подходе. В методе используется обобщенная линейная модель с введенной регуляризацией, которая, в Байесовкой интерпретации, равносильна введению априорных распределений на вектор параметров. Главной особенностью является то, что все параметры регуляризируются независимо.

Содержание

Решаемая задача

  • Имеется выборка \left(X,t\right) = \left{ \mathbf{x}_i ,t_i \right}^l_{i=1}, где вектор признаков \mathbf{x}_i \in \mathbb {R}^d, а целевая переменная t_i \in \mathbb {R}. Требуется для нового объекта \mathbf{x}_* предсказать значение целевой переменной t_*
  • Предполагается, что t=f(\mathbf{x})+\varepsilon, где \varepsilon \sim \mathfrak{N}(\varepsilon|0,\sigma^2), а
f(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^m \omega_j\phi_j(\mathbf{x}) = \mathbf{\omega}^T\mathbf{\phi}(\mathbf{x})

Подход к решению

  • Следуя байесовскому подходу, воспользуемся методом максимума апостериорной плотности:
\mathbf{\omega}_{MP} = \arg\,\max_{\mathbf{\omega}}\,\,p(\mathbf{\omega} |X,\mathbf{t}) = \arg\,\max_{\mathbf{\omega}} \,\,p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\omega}) p(\mathbf{\omega})
  • Для получения разреженного решения введем в качестве априорного распределения на параметры \mathbf{\omega} нормальное распределение с диагональной матрицей ковариации с различными элементами на диагонали:
p(\mathbf{\omega} |\mathbf{\alpha}) = \mathfrak{N}(0,A^{-1})
Здесь A=\mbox{diag}\,(\alpha_1,\ldots,\alpha_m). Такое априорное распределение соответствует независимой регуляризации вдоль каждого веса \omega_i со своим параметром регуляризации \alpha_i \ge 0
  • Для обучения модели (настройки параметров \mathbf{\omega} ,\sigma ) воспользуемся идеей максимизации обоснованности:
p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\alpha} ,\sigma^2) = \int p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\omega}, \sigma^2)p(\mathbf{\omega} |\mathbf{\alpha} )d\mathbf{\omega} \to \max_{\mathbf{\alpha}, \sigma^2}

Оптимизация обоснованности

  • Заметив, что обоснованность является сверткой двух нормальных распределений, можно представить подынтегральную функцию по формуле Тейлора в точке максимума правдоподобия. Обозначив Q(\mathbf{\omega}) = p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\omega}, \sigma^2)p(\mathbf{\omega} |\mathbf{\alpha} ) \mbox{, } H = \bigtriangledown\bigtriangledown\,\log Q(\mathbf{\omega}_{MP}) после некоторых преобразований получим:
\int Q( \mathbf{\omega} )d\mathbf{\omega} = \sqrt{\left(2\pi\right)^m}\frac{Q(\mathbf{\omega} _{MP})}{\sqrt{\det(-H)}}
  • Обозначив, для удобства, \beta=\sigma^{-2}, и "в лоб" раскрывая предыдущее выражение, получим:
p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\alpha} ,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{\left(2\pi\right)^m \beta^{-1}I+\Phi A ^{-1}\Phi^T \right} }\exp\left( -\frac{1}{2}\mathbf{t} ^T \left( \beta^{-1} I + \Phi A ^{-1} \Phi^T \right)^{-1} \mathbf{t} \right),
где \Phi — матрица обобщенных признаков.
  • Теперь, приравнивая нулю производные обоснованности по \mathbf{\alpha},\,\beta, получим итерационные формулы для пересчета параметров:
\alpha_i^{new} = \frac{\gamma_i}{\omega^2_{MP,i}
\gamma_i = \alpha_i^{old}\Sigma_{ii}
\beta_i^{new} = \frac{\textstyle{n-\sum_{i=1}^m\gamma_i}}{\left\parallel \mathbf{t} - \Phi\mathbf{\omega} \right\parallel^2}{\omega^2_{MP,i}
Здесь \Sigma = \left( \beta\Phi^T\Phi+A\right)^{-1}\mbox{, }\; \mathbf{\omega}_{MP} = \beta\Sigma\Phi^T\mathbf{t}
  • Параметр \gamma_i можно интерпретировать как степень, в которой соотвутствующий вес \omega_i определяется данными или регуляризацией. Если \alpha_i велико, то вес \omega_i существенно предопределен априорным распределением, \textstyle \Sigma_{ii} \simeq \alpha_i^{-1} и \gamma_i \simeq 0. С другой стороны, для малых значений \alpha_i значение веса \omega_i полностью определяется данными, \gamma_i \simeq 0.

Принятие решения

  • Зная значения \mathbf{\alpha}_{MP},\,\sigma^2_{MP} можно вычислить апостериорное распределение целевой переменной:
p(t_* |\mathbf{x}_*, X) = \int p(t_* |\mathbf{x}_*, \mathbf{\omega}, \sigma^2_{MP})p(\mathbf{\omega} |X, \mathbf{\alpha}_{MP}, \sigma^2_{MP})d\mathbf{\omega} = \mathfrak{N}(t_*|\mathbf{\omega}^T_{MP} \mathbf{\phi}(\mathbf{x}_*),\,\sigma^2_{MP} + \mathbf{\phi}(\mathbf{x}_*)^T \Sigma \mathbf{\phi}(\mathbf{x}_*))

Обсуждение метода

Пример работы регрессии релевантных векторов для зашумленной функции sinc(x)Объекты, отвечающие релевантным базисным функциям, обведены
Пример работы регрессии релевантных векторов для зашумленной функции sinc(x)
Объекты, отвечающие релевантным базисным функциям, обведены
  • На практике процесс обучения обычно требует 20-50 итераций. На каждой итерации вычисляется \mathbf{\omega}_{MP} (это требует обращения матрицы порядка m\times m), а также пересчитываются значения \mathbf{\alpha},\,\beta(пратктически не требует времени). Как следствие, скорость обучения падает примерно в 20-50 раз по сравнению с линейной регрессией.
  • При использовании ядровых функций в качестве обобщенных признаков необходимо проводить скользящий контроль для различных значений параметров ядра. В этом случае время обучения возрастает еще в несколько раз.
  • На выходе алгоритма получается разреженное решение, т. е. только небольшое подмножество исходной выборки входит в решающее правило.
  • Кроме значения целевой переменной, алгоритм выдает также и дисперсию прогноза.


Псевдокод алгоритма RVM

Вход: Обучающая выборка \left{ \mathbf{x}_i ,t_i \right}^l_{i=1}, матрица обобщенных признаков \Phi = \left{ \phi_j(\mathbf{x}_j) \right}^{n,m}_{i,j=1}
Выход: Параметры решающего правила: \mathbf{\omega},\,\Sigma,\,\beta

Инициализация: \alpha_i:=1,\,\,\beta:=1,\,\,AlphaBound:=10^{12},\,\, WeightBound:=10^{-6},\,\, NumberOfIterations:=50;
для k=1,\ldots,NumberOfIterations повторять
A:=\mbox{diag}(\alpha_1,\ldots,\alpha_m);
\Sigma:=\left( \beta\Phi^T\Phi+A \right)^{-1};
\mathbf{\omega}_{MP}:=\Sigma\beta\Phi^T \mathbf{t};
для j=1,\ldots,m повторять
если \omega_{MP,j} < WeightBound или \alpha_j > AlphaBoundто
\omega_{MP,j}:=0,\,\,\alpha_j:=+\infty,\,\,\gamma_j:=0;
иначе
\gamma_j = \alpha_j^{old}\Sigma_{jj},\,\,\alpha_j = \frac{\gamma_j}{\omega^2_{MP,j};
\beta_i^{new} = \frac{\textstyle{n-\sum_{i=1}^m\gamma_i}}{\left\parallel \mathbf{t} - \Phi\mathbf{\omega} \right\parallel^2}{\omega^2_{MP,i}
Источник — «http://recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2»
Личные инструменты